В оценке статистической вероятности роста и коррекции рынка так называемая «Пила» дает идеальную визуализацию распределения вероятностей. Мы ее временно не отслеживали, когда началось СВО и был мощнейший провал, а потом не менее мощный рост. Это были статистические выбросы, и мы 2 года их пережидали.

1) Теория и График - колокол распределения всех движений индекса за последние 10+ лет.

Минимальное движение в статистике 6%, их большинство, поэтому взяли только по одному случаю, чтобы не перегружать график. Слева цифрой указано движение индекса в %, справа вероятность такого движения. Движения менее 6% не учитывались. Зеленая область на графике это текущая точка, к которой пришел рынок. Индекс вырос на 16,3% от минимума, что соответствует вероятности в 52%. 

Когда рынок будет падать - область станем отмечать красным цветом.

Вот как это выглядит. Распределение вероятности оценивается здесь чисто математически. У нас есть общее количество всех движений, и мы смотрим, сколько раз рассматриваемое движение произошло относительно общей массы.

Все знают, что после выборов рынок падает, а до выборов растет. Так говорит статистика. Мы решили чуть подробнее посмотреть на рынок и выяснить, насколько стоит доверять такой статистике и нужно ли хеджировать портфель на следующей неделе — это часть 1 нашего исследования. А также дополнительно посмотрим, как акции Сбербанка торговались после дивидендного гэпа последние годы  - это часть 2 нашего исследования.

Сразу к делу: за всю историю индекса Мосбиржи выборы проходили 5 раз. Пройдемся по ним и сделаем свои оценки. Датой выборов на графике указали день голосования, а не подведение итогов, но суть от этого не меняется.

1) 26.03.2000 первые выборы и четкое попадание в знакомую идею. Перед выборами — рост, после — падение. При этом сам момент выборов пришелся на экстремум.





2) 15.03.2004 а вот тут видим рост перед выборами, рост после выбоов, затем уже падение. При этом сами выборы не были какой-то значимой точкой на графике.